Организация работы коммерческого банка по управлению рисками

Материалы » Риски коммерческого банка и управление ими » Организация работы коммерческого банка по управлению рисками

- Опционные операции. Опцион – это соглашение между покупателем и продавцом, которое представляет покупателю право – но не обязательство – покупать валюту у продавца опциона или же продавать ее. Опцион является одним из вариантов полного покрытия валютных рисков. Его можно использовать как страховку используя при неблагоприятных движениях курса. По сравнению с форвардом, опцион дает лучшую защиту от возможных рисков, потому что покупатель опциона оставляет за собой право выбора осуществления или неосуществления сделки;

- Фьючерсы. Фьючерсные контракты заключаются на специальных биржах и, в отличие от форвардного контракта, фьючерс не предусматривает реальную покупку/продажу валюты. Позиция по фьючерсу ликвидируется с помощью встречных контрактов. Риск по фьючерсам минимизируется за счет возможности покрыть обязательство по первому фьючерсному контракту путем осуществления встречной обратной сделки.

Сущность основных методов спотового и срочного страхования сводится к тому, чтобы осуществить валютно-обменные операции до того, как произойдет неблагоприятное изменение курса, либо компенсировать убытки от подобного изменения за счет параллельных сделок с валютой, курс которой изменяется в противоположном направлении.

Кроме уже перечисленных методов снижения рисков, можно отметить еще несколько способов управления уровнем риска деятельности банков и банковских учреждений. К ним можно отнести:

- предварительную оценку возможных потерь с помощью прогнозных методов анализа статической и динамической достоверной информации о деятельности самих банков, их клиентов, контрагентов, их поставщиков и посредников, конкурентов и различных групп контактных аудиторий. Для этой цели коммерческим банкам необходимо создать отделы, занимающиеся анализом уровня рисков и вырабатывающие меры по управлению ими в системе маркетинга;

- динамику процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже процентные ставки; долгосрочные меняются более плавно (с учетом временного сглаживания), чем краткосрочные; ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям;

- страхование кредита как гарантию;

- хеджирование (страхование риска);

- отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;

- расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях небольших займов и личного кредитования;

- диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение.

Она может проявляться в разных видах:

а) предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;

б) предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум;

в) привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;

Статьи по теме:

Вопросы кредитования физических лиц в трудах ученых и практиков
Термин «система кредитования» часто используется в учебной литературе, в научных изданиях, в нормативных актах Центрального банка Республики Казахстан. Однако при всей частоте употребления этот термин практически не раскрыт, его содержание не исследовано в полной мере. Ни в отечественной, ни в зар ...

Сущность и структура банковской системы, виды банков
Что представляет собой банковская система? Банковская система - совокупность банков, находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом и внешней средой. Банковская система включает в себя центральный банк и коммерческие банки. Будучи частью экономической системы, банковская система отражает экономич ...

Типы акционерных обществ
Общество может быть открытым или закрытым, что отражается в его уставе и фирменном наименовании. Акционеры открытого общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого общества. Такое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществл ...