Основные направления снижения расходов коммерческого банка

Материалы » Оценка доходов и расходов коммерческого банка » Основные направления снижения расходов коммерческого банка

Анализируя краткосрочную ликвидность, мы пришли к выводу, что высоколиквидные активы увеличивать нежелательно, а уменьшение рабочих активов приведет к уменьшению дохода банка. Таким образом ограничения, устанавливаемые ЦБ РФ, приводят к снижению доходности банков, уменьшая при этом уровень рискованности активов.

Снижение уровня процентных ставок обусловлено ослаблением темпов инфляции и стабилизацией финансового сектора России. Однако, общая нестабильность экономики привела к некоторому повышению учетной ставки национального банка в нынешнем году, что повлекло за собой рост процентных ставок в коммерческих банках.

Кроме изменения уровня процентных ставок на доходы банков оказывает влияние усиление конкуренции в секторе финансовых услуг. Воздействие конкуренции не может быть сведено к нулю, но сильные потоки и оттоки средств вследствие изменения процентных ставок могут корректироваться достаточно успешно.

В настоящее время существует ряд способов защиты от риска процентных ставок, и они широко используются банками, например управление дисбалансом и сроками погашения, которое помогает банку сбалансировать чувствительность и срок погашения активов с чувствительностью и сроком погашения обязательств.

Для организации управления дисбалансами в Филиала АКБ Ланта – Банк в г.Орле необходимо составить упорядоченный список объемов всех банковских активов и пассивов, сгруппированный по периодам, в течение которых эти финансовые инструменты должны быть погашены или процентная ставка будет подвержена пересмотру.

Для обеспечения эффективного управления процентным риском менеджерами Филиала АКБ Ланта – Банк в г.Орле рассчитывается дисбаланс в пределах следующих периодов: недели, одного, двух, трех месяцев, полугода, года и более. Такое подробное разбиение дает банку возможность принимать наиболее оптимальные решения по защите от риска изменения процентных ставок в каждом из рассматриваемых периодов.

Анализ чувствительности к изменениям процентных ставок свидетельствует о том, что данное отделение чувствительно по пассивам в течение текущей недели, а также одного и двух последующих месяцев, после чего становится чувствительным по активам (Приложение В).

Результаты этого анализа дают возможность менеджерам предвидеть изменения доходов банка в соответствии с прогнозируемыми изменениями процентных ставок. Так, например, если специалисты банка предвидят повышение уровня процентных ставок в течение следующей недели, одного и двух месяцев (когда банк чувствителен по пассивам), то ожидается снижение чистого дохода в виде процентов, так как по банк выплатит более высокую процентную ставку по всем переоцениваемым пассивам и получит больший доход по всем переоцениваемым активам.

Если все ставки одновременно поднимаются на одну и ту же величину, затраты по выплате процентов растут выше, чем доход в виде процентов, поскольку пропорционально больше пассивов переоцениваются. Спад между средним доходом банка по "работающим" активам и средней стоимостью пассивов, по которым выплачиваются проценты, уменьшается.

Таким образом, падает чистый доход в виде процентов. Если в данный период процентные ставки падают, то больше пассивов, чем активов переоценивается по более низким ставкам, средний спад вырастает и чистый доход в виде процентов увеличивается.

Следовательно, в случае ожидания роста процентных ставок, менеджерам банка следует принять решение по сокращению объемов пассивов и увеличению активов. Однако, это не всегда возможно, особенно в такие краткие сроки. Поэтому целесообразно практиковать иные методы хеджирования процентных рисков.

В течение нескольких последующих периодов ожидается ситуация, когда данное отделение станет чувствительным по активам. И, если процентная ставка будет расти, то доход в виде процентов поднимется выше, чем затраты по выплате процентов, поскольку пропорционально больше активов переоценивается. Аналогичным образом увеличиваются спрэд и чистый доход в виде процентов.

Снижение процентных ставок дает противоположный эффект. Доход в виде процентов падает ниже, чем затраты по выплате процентов, так, что спрэд банка и чистый доход в виде процентов падают.

Абсолютно точный прогноз процентных ставок невозможен, поэтому управляющий банком должен полагаться не на прогноз, а на хеджирование от непредсказуемых изменений процентных ставок. Движение процентных ставок в направлении, отличном от предсказанного, будет наращивать потери банка.

Для облегчения процедуры принятия эффективных решений менеджеров Филиала АКБ Ланта – Банк в г.Орле целесообразно сгруппировать методы управления дисбалансом (в зависимости от чувствительности ) в таблицу 12.

Таблица 12

Методы устранения дисбаланса чувствительности к изменениям процентных ставок

Статьи по теме:

Управление процентным риском
1 . Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой . «Такие меры позволяют банку вносить соответствующие изменения в размер процентной ставки по выданному кредиту в соответствии с колебаниями рыночных процентных ставок. В результате банк получает возможность избежать вероятных потерь в случае повы ...

Банковская система РФ
Банковская система – это совокупность банков, банковской инфраструктуры, банковского законодательства и банковского рынка, находящихся в тесном взаимодействии друг с другом и с внешней средой. Банковская система сегодня – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банк ...

Биржевые торги и порядок их ведения
С юридической точки зрения никакое акционерное общество изначально не обязано вносить свои акции и иные ценные бумаги в те или иные биржевые листы; оно лишь имеет на это право, которое не обязательно к реализации. Тем не менее биржевая торговля так выгодна, что, как правило, большинство компаний в ...