Анализ обязательств коммерческого банка

Материалы » Оценка ресурсной базы коммерческого банка » Анализ обязательств коммерческого банка

Основная часть межбанковских договоров срочные. Однако некоторая их часть заключается в бессрочной форме. Последние предусматривают предоставление межбанковского кредита на минимальный срок, установленный договором, по истечении которого кредит переходит в разряд бессрочных, т.е. может быть, востребовав банком в любое время по предварительному уведомлению. При любой форме договора процентная ставка устанавливается исходя из уровня, складывающегося на рынке в день его заключения.

Важное место в источниках средств кредитного потенциала коммерческого банка занимают кредиты Банка России, которые выдаются в порядке рефинансирования. Кредитные ресурсы Банка России предоставляются, как правило, на цели краткосрочного кредитования и при соблюдении коммерческим банком экономических нормативов и резервных требований.

Временное положение "О кредитных аукционах ЦБ РФ" открывало принципиально новый этап в развитии рынка кредитных ресурсов в России. Положение детально оговаривает порядок проведения аукциона, подачи в него заявок, учета результатов и информирования о результатах. Предусмотрены и требования к участникам кредитных аукционов:

работа в качестве банка не менее года;

выполнение всех экономических нормативов;

своевременное перечисление средств в резервный фонд;

отсутствие нарушений в предоставлении отчетности;

наличие корреспондентского счета в подразделениях Банка

России и отсутствие по нему дебетового сальдо;

отсутствие краткосрочной задолженности по кредитам Банка России.

На первых аукционах в 1994 г. лишь небольшая часть банков смогла удовлетворить требованиям Положения. При этом каждый участвовавший в аукционе банк не имел права приобретать более 25% кредитов, выставленных на аукцион. Объявленная минимальная ставка по трехмесячному кредиту по условию аукциона не должна была превышать текущей ставки рефинансирования. Именно последние два требования привели в ряде регионов фактически к срыву первых аукционов Банка России, так как подобные кредиты и по более низкой ставке можно было купить на межбанковском рынке. Тем не менее, совершенствование условий проводимых аукционов привело к новому уровню предоставления банкам централизованных кредитов на рыночной основе.

В последующие годы возрастет роль свободного межбанковского рынка кредитов, в том числе аукционов кредитных ресурсов на фондовых биржах, которые не регулируются центральными банковскими органами. Это будет происходить при одновременном уменьшении доли кредитных ресурсов, перераспределяемых через центральные банки, что приведет к снижению роли последних.

Существующая в настоящее время система рефинансирования предполагает, что первоначально коммерческие банки предоставляют кредиты своим комитентам за счет своего кредитного потенциала. В последующем выдача кредита Банком России коммерческому осуществляется с целью возмещения (рефинансирования) части источников кредитного потенциала коммерческого банка, которая была задействована в кредитах комитентов банка.

Если Банк России имеет цель сократить денежную массу, то он проводит политику рестрикции кредита, в том числе путем сокращения кредитов, предоставляемых коммерческим банкам. И наоборот, если предусматривается рост денежной массы, предпочтение отдается развитию деловой активности предприятий за счет экспансии кредита, в том числе и роста кредитов, предоставляемых Банком России коммерческим банкам.

Таким образом, рефинансирование - процесс осуществления коммерческим банком активных операций (кредитных вложений) за счет займов, полученных у других банков. Операции по рефинансированию являются межбанковскими кредитными операциями, реализуемыми коммерческими банками для мобилизации денежных средств. Плата за проданные кредитные ресурсы устанавливается на основе официальной ставки Банка России по рефинансированию (уровню платы за централизованные кредитные ресурсы).

Существует определенная зависимость ставки межбанковского кредита (МБК) от ставки рефинансирования Банка России. Ставка Банка России является как бы нижней границей возможных колебаний ставки межбанковского кредита. В свою очередь существует решение правительства России, по которому основанием для пересмотра ставки Банка России являются результаты соответствующих изменений на рынке МБК. Тот факт, что ставка Банка России и рыночная ставка МБК "поддерживают" друг друга, объясняет высокую инертность ставки МБК.

Проводимая Банком России политика по определению ставки рефинансирования характеризует различные ситуации на межбанковском кредитном рынке.

При анализе степени зависимости коммерческого банка от МБК рассчитывают относительные показатели - коэффициенты рефинансирования (Кр). Нужно иметь в виду, что относительно высокая степень зависимости коммерческих банков от займов, полученных у других банков, снижает их прибыльность, поскольку депозиты клиентов дешевле банковских кредитов.

Статьи по теме:

Развитие услуг коммерческих банков
Эволюция стандартного набора банковских услуг такова, что постепенно под влиянием многих факторов (не только конкуренции, но и освоения новой технологии, изобретения нового банковского продукта и др.) на рынке происходит как рост их объема, так и расширение их состава. Особенно это заметно в работ ...

Проблемы развития Российского карточного рынка
Широкому использованию пластиковых карт - как основной формы расчетов за товары и услуги препятствуют ряд причин. Одной из основных проблем, препятствующих использованию пластиковых карт, является недоверие населения к банковской системе и пластиковым картам, в частности. Другим фактором, отталки ...

Анализ продуктов и услуг, предлагаемых банком
В 2008 году банк проводил консервативную политику в части кредитования, направленную на снижение рисков при кредитовании клиентов, при этом внимание уделялось не только совершенствованию внутренних процедур рассмотрения и предоставления кредитов, но и информационному взаимодействию в системе бюро ...