Методы управления банковскими рисками

Материалы » Риски коммерческого банка и управление ими » Методы управления банковскими рисками

По способу воздействия методы управления рисками можно разделить

- на активные

- пассивные.

К пассивным методам следует отнести создание резервов на возможные потери по конкретным видам риска, страхового резервного фонда, предназначенного для покрытия непредвиденных потерь. Учитывая, что создание резервов является отражением сложившейся структуры активов и их рискованности, т.е. их формирование является следствием фактического состояния дел, можно говорить о пассивном характере этого метода. Активные методы управления предполагают воздействие на структуру портфеля с целью минимизации потерь, формирования оптимальной структуры активов и пассивов, установления ограничений на возможные потери или прибыль, использование производных инструментов для хеджирования рисков. С точки зрения временного фактора активные методы могут использоваться в текущем и последующем режимах.

Одним из современных и перспективных методов управления рисками и контроля за соблюдением их уровня является установление лимитов. Лимит – предельное значение уровня риска, которое в соответствии со стратегией банка можно допустить. Он имеет всегда количественное выражение. Различают разновидности лимитов – объемные, ограничивающие величину открытой позиции по тому или иному риску, и лимиты на чувствительность, учитывающие степень подверженности открытой позиции колебаниям рыночной конъюнктуры [14, c. 1-3].

Механизм лимитирования банковских рисков используется обычно по тем их видам, которые выходят за пределы допустимого их уровня, т.е. по банковским операциям, осуществляемым в зоне критического или катастрофического риска. В ходе текущей деятельности банка разрабатываются индивидуальные лимиты на контрагентов банка (как по активным, так и по пассивным операциям), а также текущие лимиты по всем видам позиций банка, направленные на ограничение рыночных рисков, и операционные лимиты, определяющие полномочия руководителей и сотрудников банка при осуществлении конкретных операций. Лимитирование является важным приемом снижения степени риска.

В системе методов управления банковскими рисками основная роль принадлежит внутренним механизмам их нейтрализации.

Внутренние механизмы нейтрализации банковских рисков представляют собой систему методов минимизации их негативных последствий, избираемых и осуществляемых в рамках самого банка.

Система внутренних механизмов нейтрализации банковских рисков предусматривает использование следующих основных методов:

1. Избежание риска. Это направление нейтрализации рисков является наиболее радикальным. Оно заключается в разработке таких мероприятий внутреннего характера, которые полностью исключают конкретный вид банковского риска. Например, к числу основных из таких мер относятся: отказ от осуществления банковских операций, уровень риска по которым чрезмерно высок; отказ от использования в высоких объемах собственного капитала; отказ от чрезмерного использования привлеченных средств. Перечисленные и другие формы избежания банковского риска, несмотря на свой радикализм в отвержении отдельных их видов лишает банк дополнительных источников формирования прибыли, а соответственно влияет на темпы его экономического развития и эффективность использования собственного капитала. Поэтому в системе внутренних механизмов нейтрализации рисков их избежание должно осуществляться очень взвешенно при следующих основных условиях:

Статьи по теме:

Планирование предоставления услуг предприятием в сфере страхования
Планирование является одной из функций менеджмента. Планирование - это одна из основных функций менеджмента. В широком смысле планирование это деятельность, направленная на определение целей и задач организации, а также распределение и перераспределение ресурсов для реализации поставленных задач. ...

Понятие банковских рисков и основные принципы классификации финансовых рисков в банковской сфере
Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риск б ...

Внутренняя среда страхового рынка
Кратко охарактеризуем элементы внутренней среды страхового рынка. Товаром, предлагаемым на страховом рынке, является страховая услуга. Страховая услуга может быть предоставлена на основе договора (в добровольном страховании) или на основе закона (в обязательном страховании). В тех случаях, когда ...