Стратегия управления пассивами

Материалы » Организация и управление банковской деятельности » Стратегия управления пассивами

В 60-70-х гг. прошлого века наблюдались значительные изменения в способах управления структурой активов и пассивов. Сталкиваясь с быстрым ростом величины процентных ставок и интенсивной конкуренцией за фонды, банкиры начали уделять повышенное внимание изысканию новых источников средств, а также мониторингу структуры и стоимости депозитов и недепозитных обязательств. Они начали реструктурировать источники средств в соответствии с определенными, четко заданными целями:

1. Использовать те источники, которые минимизируют издержки привлечения средств, что оставляет в распоряжении банка больше новых средств для увеличения его прибыли и капитала.

2. Выбирать оптимальные пропорции между величинами депозитов, заемных средств и капитала, обеспечивающие желаемый уровень стабильности фондов так, чтобы банк мог позволить себе держать высокодоходные активы, которые обычно требуют инвестиций на более длительные сроки при более высоком уровне риска.

В результате нововведений была выработана стратегия управления пассивами. Ее целью было установление контроля над источниками средств банка, аналогично контролю над активами. Главным рычагом управления являлись цены, в том числе величина процентной ставки, и другие условия, которые банк предлагал депозиторам и кредиторам, чтобы обеспечить желаемые объем, структуру и издержки фондов. Столкнувшись с повышенным спросом на кредит, банк мог просто увеличить предлагаемую ставку по депозитам и заемным средствам денежного рынка по сравнению с конкурентами и получить дополнительные фонды. Банк, перенасыщенный фондами, но обладающий немногими прибыльными направлениями их использования, мог сохранить свою депозитную ставку неизменной или даже снизить ее, давая конкурентам преимущества по привлечению средств на денежном рынке.

Статьи по теме:

Фондовая биржа
Фо́ндовая би́ржа — организация, предметом деятельности которой являются обеспечение необходимых условий нормального обращения ценных бумаг, определение их рыночных цен и распространение информации о них, поддержание высокого уровня профессионализма участников рынка ценных бумаг. Задачи ...

Программа модернизации
Опыт многих стран показывает, что оптимальное решение по выходу из экономических кризисов – сочетание мероприятий денежно-кредитной политики (ДКП) и бюджетно-налоговой (БНП). На первом этапе – развертывание экономического кризиса – предпочтительны меры ДКП, поскольку именно они позволяют быстро ре ...

Основные показатели состояния страхового рынка России: количество компаний, объемы выплат и другие объемные показатели, их динамика
Общественное развитие России обусловило необходимость перехода к страховому рынку, функционирование которого опирается на познание и использование экономических законов, таких как закон стоимости, закон спроса и предложения. [2] В условиях огосударствленной социалистической экономики потребность ...