Методы управления банковскими рисками

Материалы » Риски коммерческого банка и управление ими » Методы управления банковскими рисками

Управление рисками – область управления, задачей которой является определение и контроль состояния различных сфер деятельности или ситуаций, возникающих в результате возможных нежелательных изменений.

Система управления банковскими рисками подкрепляется совокупностью методов их минимизации и ограничения.

Методы управления рисками можно разделить на две большие группы:

- общие;

- специфические.

По способу влияния – соответственно на:

- активные;

- пассивные.

К общим методам управления рисками следует отнести:

- диверсификацию (представляющую собой его рассредоточение).

- минимизацию рисков на основе установления лимитов;

- страхование и хеджирование (т.е. создание компенсирующей валютной позиции для каждой рисковой сделки. Иными словами, происходит компенсация одного валютного риска – прибыли или убытков – другим соответствующим риском) на основе производных инструментов.

Специфические методы управления рисками обусловлены особенностями отдельных их видов. Так, например, к методам управления риском можно отнести:

– управление активами, в том числе:

а) на основе общего фонда средств;

б) метод распределения активов и конверсии средств;

в) линейного программирования;

– управления пассивами, в том числе:

а) метод коэффициентов;

– активами и пассивами, в том числе:

1) метод «лестницы сроков»;

2) метод разрыва.

Общепризнанным среди перечисленных является метод диверсификации, суть которого заключается в распределении рисков.

Диверсификация – снижение рисков за счет возможности компенсации убытков от одного вида операций другим. Для банка в целом под диверсификацией мы понимаем распределение рисков между различными сегментами портфеля активов. Диверсификация пассивов предполагает, по нашему мнению, формирование оптимального соотношения между собственными и заемными средствами, в свою очередь, диверсификация обязательств основывается на оптимальном соотношении различных видов ресурсов с точки зрения таких критериев, как ликвидность, затратность и риск.

Механизм диверсификации используется, прежде всего, для нейтрализации негативных банковских последствий несистематических (внутренних) видов рисков. Принцип действия механизма диверсификации основан на разделении рисков, препятствующем их концентрации.

Диверсификация – это рассеивание банковского риска. Однако она не может свести риск до нуля. Это связано с тем, что на деятельность банка оказывают влияние внешние факторы, которые не связаны с выбором конкретных объектов вложения или привлечения капитала, и следовательно, на них не влияет диверсификация. Поэтому использование этого механизма носит в банке ограниченный характер. Диверсификация является наиболее обоснованным и относительно менее издержкоемким способом снижения степени банковского риска.

Метод страхования, в том числе на основе использования производных инструментов, позволяет минимизировать потери открытых позиций по процентным ставкам, валютам, ценным бумагам. Данный метод используется в отношении привлеченных средств, как правило, вкладов физических лиц.

Страхование – форма предварительного резервирования ресурсов, предназначенных для компенсации ущерба от ожидаемого проявления различных рисков. Страхование банковских рисков представляет собой защиту имущественных интересов банка при наступлении страхового события (страхового случая) специальными страховыми компаниями (страховщиками) за счет денежных фондов, формируемых ими путем получения от страхователей страховых премий (страховых взносов). Сущность страхования выражается в том, что банк готов отказаться от части своих доходов, чтобы избежать риска, т.е. Он готов заплатить за снижение степени риска до нуля. Экономическая сущность страхования заключается в создании страхового фонда, отчисления в который для отдельного страхователя устанавливаются на уровне, значительно меньшем сумм ожидаемого убытка и, как следствие, страхового возмещения. Таким образом, происходит передача большей части риска от страхователя к страховщику.

Статьи по теме:

Послевоенный механизм монетарной политики
В этот период банковская система преследовала основную цель - стимулирование экономического развития путем обеспечения дешевого финансирования возрождающейся национальной экономики. Экономика Японии имела стабильные темпы экономического роста. В 1955-1970 гг. реальный ВНП рос в средним на 9,7% еже ...

Перспективы развития и рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности
Абаканское отделение № 8602 является одним из филиалов Сберегательного банка, головной офис которого находится в г. Москве. Присутствие банка на рынке, уровень его успешности определяется многими факторами. Так, состоявшимся в 2000 году общим собранием акционеров была принята Концепция развития С ...

Роль маркетинговых исследований в деятельности банка
Маркетинговые коммуникации всегда живут и "работают" как постоянный непрерывающийся диалог двух сторон рыночных отношений. Однако часто этот диалог ведется стихийно и хаотично. Маркетинговыми коммуникациями далеко не всегда управляют. Маркетинговые исследования как эффективный инструмен ...