Методы управления банковскими рисками

Материалы » Риски коммерческого банка и управление ими » Методы управления банковскими рисками

Управление рисками – область управления, задачей которой является определение и контроль состояния различных сфер деятельности или ситуаций, возникающих в результате возможных нежелательных изменений.

Система управления банковскими рисками подкрепляется совокупностью методов их минимизации и ограничения.

Методы управления рисками можно разделить на две большие группы:

- общие;

- специфические.

По способу влияния – соответственно на:

- активные;

- пассивные.

К общим методам управления рисками следует отнести:

- диверсификацию (представляющую собой его рассредоточение).

- минимизацию рисков на основе установления лимитов;

- страхование и хеджирование (т.е. создание компенсирующей валютной позиции для каждой рисковой сделки. Иными словами, происходит компенсация одного валютного риска – прибыли или убытков – другим соответствующим риском) на основе производных инструментов.

Специфические методы управления рисками обусловлены особенностями отдельных их видов. Так, например, к методам управления риском можно отнести:

– управление активами, в том числе:

а) на основе общего фонда средств;

б) метод распределения активов и конверсии средств;

в) линейного программирования;

– управления пассивами, в том числе:

а) метод коэффициентов;

– активами и пассивами, в том числе:

1) метод «лестницы сроков»;

2) метод разрыва.

Общепризнанным среди перечисленных является метод диверсификации, суть которого заключается в распределении рисков.

Диверсификация – снижение рисков за счет возможности компенсации убытков от одного вида операций другим. Для банка в целом под диверсификацией мы понимаем распределение рисков между различными сегментами портфеля активов. Диверсификация пассивов предполагает, по нашему мнению, формирование оптимального соотношения между собственными и заемными средствами, в свою очередь, диверсификация обязательств основывается на оптимальном соотношении различных видов ресурсов с точки зрения таких критериев, как ликвидность, затратность и риск.

Механизм диверсификации используется, прежде всего, для нейтрализации негативных банковских последствий несистематических (внутренних) видов рисков. Принцип действия механизма диверсификации основан на разделении рисков, препятствующем их концентрации.

Диверсификация – это рассеивание банковского риска. Однако она не может свести риск до нуля. Это связано с тем, что на деятельность банка оказывают влияние внешние факторы, которые не связаны с выбором конкретных объектов вложения или привлечения капитала, и следовательно, на них не влияет диверсификация. Поэтому использование этого механизма носит в банке ограниченный характер. Диверсификация является наиболее обоснованным и относительно менее издержкоемким способом снижения степени банковского риска.

Метод страхования, в том числе на основе использования производных инструментов, позволяет минимизировать потери открытых позиций по процентным ставкам, валютам, ценным бумагам. Данный метод используется в отношении привлеченных средств, как правило, вкладов физических лиц.

Страхование – форма предварительного резервирования ресурсов, предназначенных для компенсации ущерба от ожидаемого проявления различных рисков. Страхование банковских рисков представляет собой защиту имущественных интересов банка при наступлении страхового события (страхового случая) специальными страховыми компаниями (страховщиками) за счет денежных фондов, формируемых ими путем получения от страхователей страховых премий (страховых взносов). Сущность страхования выражается в том, что банк готов отказаться от части своих доходов, чтобы избежать риска, т.е. Он готов заплатить за снижение степени риска до нуля. Экономическая сущность страхования заключается в создании страхового фонда, отчисления в который для отдельного страхователя устанавливаются на уровне, значительно меньшем сумм ожидаемого убытка и, как следствие, страхового возмещения. Таким образом, происходит передача большей части риска от страхователя к страховщику.

Статьи по теме:

Основные рекомендации по совершенствованию политики в отношении пассивных операций Сбербанка России
Исходя из анализа динамики основных показателей ресурсной базы Сбербанка РФ, можно сделать вывод о том, что отделение имеет эффективную депозитную политику. Вместе с тем, развитие конкуренции на банковском рынке требует ее постоянного совершенствования, основанного на Концепции развития Сбербанка ...

Роль маркетинговых исследований в деятельности банка
Маркетинговые коммуникации всегда живут и "работают" как постоянный непрерывающийся диалог двух сторон рыночных отношений. Однако часто этот диалог ведется стихийно и хаотично. Маркетинговыми коммуникациями далеко не всегда управляют. Маркетинговые исследования как эффективный инструмен ...

Оценка эффективности управления доходами и расходами банка
Анализ прибыльности целесообразно осуществить на основе традиционных в мировой банковской практике показателей, приведенных в таблице 3 и финансовых показателей баланса и отчета о прибылях приведенных в приложениях А и Б. Каждый из них характеризует тот или иной аспект прибыльности банка. Таблица ...