Методы управления банковскими рисками

Материалы » Риски коммерческого банка и управление ими » Методы управления банковскими рисками

- если отказ от одного банковского риска не влечет возникновения другого риска более высокого или однозначного уровня;

- если уровень риска несопоставим с уровнем доходности банковской операции по шкале «доходность – риск»;

- если банковские потери по данному виду риска превышают возможности их возмещения за счет собственных средств банка;

- если размер дохода от операции, генерирующей определенные виды риска, несущественен, т.е. занимает неощутимый удельный вес в формируемом положительном денежном потоке банка;

- если банковские операции не характерны для деятельности банка, носят инновационный характер и по ним отсутствует информационная база, необходимая для определения уровня банковских рисков и принятия соответствующих управленческих решений.

2. Хеджирование. Данный механизм представляет собой балансирующую трансакцию, нацеленную на минимизацию риска. Трансакции, хеджирующие отдельные позиции баланса, называются микрохеджированием, а иммунизирующие весь баланс банка – макрохеджированием. В тех случаях, когда подбор инструментов хеджирования осуществляется в рамках балансовой позиций (например, подбор активов и пассивов по длительности) метод хеджирования считается естественным. Синтетические методы хеджирования предполагают использование внебалансовых видов деятельности.

3. Распределение риска. Данный механизм основан на частичной их передаче партнерам по отдельным банковским операциям таким образом, чтобы возможные потери каждого участника были относительно невелики. Степень распределения рисков, а следовательно, и уровень нейтрализации их негативных банковских последствий является предметом контрактных переговоров банка с партнерами, ожидаемых согласованными с ними условиями соответствующих контрактов.

Выше были рассмотрены лишь основные внутренние механизмы нейтрализации банковских рисков. Они могут быть существенно дополнены с учетом специфики деятельности банка и конкретного состава портфеля его рисков.

Существуют также внешние методы управления банковскими рисками.

Государство в лице центрального банка на кредитные риски, так как ЦБ РФ выступает надзорным органом регулирования деятельности коммерческих банков. Косвенное воздействие на кредитный риск банков он оказывает через экономические нормативы кредитного риска, посредством которых происходит регулирования рисков концентрации кредитов и объемов кредитования у отдельных заемщиков.

В процессе управления кредитными рисками государственных резервов осуществляется через экономические нормы и через систему обязательного резервирования.

Резервирование – создание резервов на покрытие непредвиденных расходов – предусматривает установление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость активов и велечиной средств, необходимых для ликвидации последствий проявления рисков.

Регулирование рисков на основе резервов состоит в том, что если кредитный портфель состоит из высокорисковых кредитов, т.е. из кредитов, риски по которым превышают нормативный уровень, то банку или приходится создавать дополнительные сверхнормативные резервы за счет прибыли и уплачивать налоги на прибыль, или испытывать трудности при возмещении убытков.

Резервирование не ставит своей целью уменьшение вероятности проявления рисков, а нацелены преимущественно на возмещение материального ущерба от проявления рисков.

Статьи по теме:

Сущность и классификация прочих расходов коммерческой организации
Прочие расходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности организации подразделяются на: - операционные; - внереализационные; - чрезвычайные. Как правило, операционными расходами являются: - отчисления, связанные с предоставлением за плату во време ...

Организационно-экономическая характеристика КБ Сбербанк
По форме организации Сберегательный банк РФ является акционерным банком открытого типа. Его учредителем выступает Центральный банк РФ, которому принадлежит и контрольный пакет акций Сбербанка. Это обусловливает особое положение Сбербанка на рынке финансовых ресурсов. Так, благодаря гарантии госуда ...

Бюджет домашнего хозяйства
1. Роспись денежных доходов и расходов семьи, составляемая обычно на месячный срок, в виде таблицы, баланс семейных расходов и доходов. 2. Характеристика уровня жизни различных групп семей, фиксирующая объем и структуру фактических доходов и расходов семьи. В доходной части отражаются доходы ее ...