Нормативы безопасного функционирования для коммерческих банков и небанковских кредитно-финансовых организаций

Материалы » Организация деятельности коммерческого банка » Нормативы безопасного функционирования для коммерческих банков и небанковских кредитно-финансовых организаций

II группа (со степенью риска 0,25 процента) - долговые обязательства со сроком до погашения не более 6 месяцев:

а) долговые обязательства Правительства и (или) Национального банка Республики Беларусь, номинированные в иностранной валюте;

б) долговые обязательства правительств и (или) центральных (национальных) банков стран группы "A", номинированные в валюте, отличной от валюты страны-должника;

в) долговые обязательства правительств и (или) центральных банков стран группы "B", группы "C";

г) долговые обязательства банков, небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь, номинированные в белорусских рублях;

д) долговые обязательства международных финансовых организаций и банков развития;

е) долговые обязательства, номинированные в валюте, отличной от валюты страны-должника, полностью гарантированные организациями, указанными в абзацах б - е настоящего подпункта, либо полностью обеспеченные их ценными бумагами;

ж) долговые обязательства банков, иных юридических лиц, местных органов управления и самоуправления стран группы "A";

з) долговые обязательства юридических лиц, котировки акций которых включаются в расчет сводных фондовых индексов: All Ords - Австралия, ATX - Австрия, BEL20 - Бельгия, TSE35 - Канада, CAC40 - Франция, DAX - Германия, Nikkei225 - Япония, EOE25 - Нидерланды, IBEX35 - Испания, OMX - Швеция, SMI - Швейцария, FTSE100 и FTSEmid-250 - Великобритания, Dow-Jones и S&P500 - США;

и) долговые обязательства юридических лиц стран группы "B", группы "C", но имеющих рейтинг не ниже инвестиционного двух рейтинговых агентств, указанных в главе 1 Инструкции N 137, либо имеющих рейтинг не ниже инвестиционного одного из вышеуказанных рейтинговых агентств и любого другого международного рейтингового агентства. В случае снижения рейтинга юридического лица ниже инвестиционного долговые обязательства следует относить к V степени риска;

III группа (со степенью риска 1 процент) - долговые обязательства, перечисленные в подпункте 35.2 п. 35 Инструкции N 137, со сроком до погашения от 6 до 24 месяцев;

IV группа (со степенью риска 1,6 процента) - долговые обязательства, перечисленные в подпункте 35.2 п. 35 Инструкции N 137, со сроком до погашения свыше 24 месяцев;

V группа (со степенью риска 8 процентов) - иные долговые обязательства, которые не отвечают требованиям, перечисленным выше.

Процентные и валютные сделки СВОП, процентные и валютные форвардные контракты, процентные и валютные фьючерсные контракты и фьючерсные контракты, базовым активом которых являются процентные индексы, не принимаются в расчет величины специального процентного риска.

По какому курсу пересчитываются чистые длинные и короткие позиции в иностранных валютах в белорусские рубли?

Взвешенные чистые длинные и короткие позиции в иностранных валютах пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте на дату осуществления расчета. Величина специального процентного риска принимается равной сумме (без учета признака позиции) взвешенных позиций по каждой валюте.

Какова методика расчета величины общего процентного риска?

Для определения величины общего процентного риска по усмотрению банка, небанковской кредитно-финансовой организации может быть использован метод погашения или метод продолжительности.

При использовании метода погашения величина общего процентного риска рассчитывается следующим образом:

- чистые позиции по долговым обязательствам распределяются в соответствующие временные интервалы в зависимости от срока до погашения долгового обязательства (далее - временной интервал до погашения) согласно приложению 1 к Инструкции N 137. Долговые обязательства со сроком погашения по предъявлении следует относить к временному интервалу до погашения менее месяца или к временному интервалу до погашения в соответствии с предполагаемыми сроками продажи данных долговых обязательств.

Долговые обязательства с фиксированной процентной ставкой распределяются в соответствии с оставшимся сроком до погашения, долговые обязательства с плавающей процентной ставкой - с оставшимся сроком до очередного пересмотра процентной ставки (или с оставшимся сроком до погашения, если дата очередного пересмотра процентной ставки отсутствует);

- чистая позиция по долговому обязательству внутри временного интервала до погашения взвешивается на коэффициент риска, соответствующий временному интервалу до погашения, согласно приложению 1 к Инструкции N 137. Взвешенные чистые позиции суммируются внутри каждого временного интервала до погашения в зависимости от признака позиции для определения длинной и короткой позиций каждого временного интервала до погашения.

Статьи по теме:

Организационная структура Европейского ЦБ
За разработку, проведение и практическое осуществление единой денежно-кредитной политики ЕЦБ отвечают два его руководящих органа: Совет управляющих ЕЦБ и Исполнительный совет ЕЦБ. Третий руководящий орган ЕЦБ – это Генеральный совет. Схема 1 Руководящие органы ЕЦБ Совет Управляющих, верховный ...

Операции коммерческих банков
Совокупность типичных процедур, работ, выполняемых коммерческими банками, называют их операциями. Операции коммерческих банков делятся на две большие группы. Пассивные операции направлены на мобилизацию, привлечение банкам денежных средств со стороны, от других организаций и лиц. Активные операци ...

Анализ кредитоспособности заёмщика ЗАО «Русь-Банк» основан 5 сентября 1994 года
Имеет лицензии на осуществление банковских операций, включен в реестр банков участников системы обязательного страхования вкладов. Учитывая, что в Положении № 254 – П отсутствует жесткий перечень критериев, в соответствии с которым производится оценка финансового состояния заемщика, на кредитную ...